Gewinnwahrscheinlichkeit im Forex Trading

- strike rate -

Die Gewinnwahrscheinlichkeit (Strike rate) ist zusammen mit dem Gewinn-Verlust Verhältnis (Reward-Risk Ratio) essentiell für ein profitables Trading System
Die Strike Rate gibt wieder wie hoch der Anteil an profitablen Trades ist.

Zusammenhang von Reward-Risk Ratio und Strike Rate

  • Der Zusammenhang von Gewinn-Verlust Verhältnis und Gewinnwahrscheinlichkeit zeigt, ob eine Strategie profitabel ist oder nicht.
  • Die Break-Even Strike Rate gibt an, wie hoch die Gewinnwahrscheinlichkeit bei einem gegebenen Gewinn-Verlust Verhältnis sein muss um nach vielen Trades auf plus/minus Null zu kommen.
  • Hat man beispielsweise ein durchschnittliches Gewinn-Verlust Verhältnis von 3:1, man gewinnt also 3 mal so viel wie man riskiert, so braucht man nur mehr als 25% der Trades gewinnen, um profit zu erwirtschaften.
  • Hat man aber ein Verhältnis von 1:3, man verliert also im Durchschnitt 3 mal mehr als man gewinnt, so muss man mehr als 75% aller Trades gewinnen, um Gewinn zu machen.
 

Profitable Strategien

  • Eine gewinnbringende Strategie, ist eine Strategie welche über eine große Anzahl von Trades Profit macht.
  • Dies bedeutet, dass die Kombination aus Strike Rate und Reward-Risk Ratio profitabel sein muss.
  • Hat ein System eine hohe Strike Rate (über 50%), so braucht es nur ein Gewinn-Verlust Verhältnis von 1:1 oder höher um profitabel zu sein.
  • Im Gegensatz dazu steht ein System mit einer niedrigen Strike Rate (unter 50%), dieses braucht meist eine hohe Reward-Risk Ratio um profitabel zu sein.
  • Links sieht man ein System mit hoher Strike Rate (70%) und einer Reward Risk Ratio von 1:1. Risiko pro Trade sind überall 50 Euro.
  • Als nächstes sieht man nun ein System mit niedriger Strike Rate (40%) und hoher Gewinnerwartung von 3:1 (RRR von 3)
  • Wie man aus der oberen Tabelle ablesen kann und in der Grafik auch sehen kann, so ist dies ebenfalls ein profitables System.
  • Hier reicht es aus, 40% der Trades korrekt vorherzusagen, wenn man eine durchschnittliche Gewinnerwartung von 3:1 hat.

Unprofitable Systeme

  • Ein unprofitables System, hat eine Kombination von Strike Rate und RRR, die nach vielen Trades nicht gewinnbringend ist.
  • Wie man sieht ist eine niedrige Gewinnwahrscheinlichkeit (30%) und eine niedrige Gewinnerwartung (1:1) keine Profit erwirtschaftende Kombination.
  • Handelt man so ein System, wissentlich oder unwissentlich, so verliert man auf Dauer sein Geld.
Tipps:
Das Gewinn-Verlust Verhältnis sollte mindestens 1:1 betragen.
Man sollte Daten wie Strike Rate und Reward Risk Ratio sammeln, um herauszufinden ob ein System profitabel ist oder nicht.
Diese Daten können dann genutzt werden, um zu sehen, welche Variablen man verbessern muss.
Mehr zu Reward Risk Ratio hier.